Модели выбора реш-й в усл-х неопред-ти: критерий Севиджа, критерий Гурвича.
Критерий Севиджа (критерий минимаксного сожаления или просто минимума сожаления) обеспечивает сведение к минимуму возможных сожалений (потерь от упущенных возможностей), под которыми понимается разность между результатами оптимальной и текущей стратегии при реализовавшихся внешних условиях.
К матрице сожалений с элементами Uij = | L ij - ехtiL ij | применяется критерий Вальда minimaxjUij
Критерий Гурвица является обобщением критерия Вальда и базируется на смеси наихудшего и наилучшего результата для каждой стратегии:
для "прибыли" — maxi [ α minj L ij + ( 1 - α) maxj L ij ]
для "затрат" — mini [α maxj L ij + (1 - α ) minj L ij],
где α - число от 0 до 1, называемое коэффициентом пессимизма, выбор которого зависит от специфики задачи и психологического настроя лица, принимающего решение.